PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.15%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности CZA и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.86% соответственно.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between CZA and RSP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.82

The correlation between CZA and RSP shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и RSP

Секторы
CZA
RSP

Финансовые услуги

23.8%
14.5%

Промышленность

16.0%
14.1%

Здравоохранение

12.6%
11.0%

Коммунальные услуги

10.6%
6.1%

Недвижимость

10.5%
6.0%

Технологии

10.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.5%

Энергетика

0.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
RSP
14.5%

Промышленность

CZA
16.0%
RSP
14.1%

Здравоохранение

CZA
12.6%
RSP
11.0%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
RSP
6.1%

Недвижимость

CZA
10.5%
RSP
6.0%

Технологии

CZA
10.5%
RSP
19.6%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
RSP
9.9%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
RSP
4.1%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
RSP
6.5%

Энергетика

CZA
0.8%
RSP
4.5%

Коммуникационные услуги

CZA

-

RSP
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

CZA vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.80

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.60

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.64

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

10.05

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CZA и RSP

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-59.92%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.85%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.81%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.38%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-39.04%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.65%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.06%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и RSP

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.55%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.31%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

11.56%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.18%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.35%

+0.93%

Сравнение комиссий CZA и RSP

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и RSP

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CZA and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZA has higher volatility (3.13%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 10.15% for CZA. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.46% for CZA.

CZA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор