Сравнение CZA с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
CZA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.21% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и RSP
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
CZA vs. RSP — Ранг доходности на риск
CZA
RSP
Сравнение CZA c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.75 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.64 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CZA и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и RSP
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и RSP
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -59.92% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.54% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -21.38% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -39.04% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.66% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.69% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.80% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и RSP
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.40% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.84% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.16% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.20% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.36% | +0.90% |