Сравнение CZA с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
CZA и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.03% против 17.98% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и PPA
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
CZA vs. PPA — Ранг доходности на риск
CZA
PPA
Сравнение CZA c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.09 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.80 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.37 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 13.40 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.09 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CZA и PPA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и PPA
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и PPA
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -57.37% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.71% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -18.37% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -43.92% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.56% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.19% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.45% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и PPA
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.57% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 15.14% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 21.75% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.22% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.48% | -1.22% |