PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

CXSE и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 6.57% против 2.41% соответственно.

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий CXSE и USFR

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

CXSE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

14.37

-13.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

42.77

-41.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

10.64

-9.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

103.21

-102.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

658.56

-656.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

14.37

-13.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

8.63

-8.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

3.00

-2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.57

-1.39

Корреляция

Корреляция между CXSE и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и USFR

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и USFR

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

CXSEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-1.36%

-68.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-0.04%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-0.18%

-64.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-0.80%

-69.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

0.00%

-49.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-0.16%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

0.01%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и USFR

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXSEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

0.08%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

0.19%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

0.29%

+24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

0.41%

+31.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

0.81%

+27.83%