PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с POSKX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, CXSE returned 7.59%/yr vs 16.80%/yr for POSKX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 7.59% против 16.80% соответственно.

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%

POSKX

1 день
1.17%
1 месяц
8.02%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.41%
1 год
51.07%
3 года*
24.81%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		25.08%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between CXSE and POSKX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

CXSE vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.96

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
4.07

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.98

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

20.64

-18.42

CXSE vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа POSKX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и POSKX

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-50.18%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-9.99%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-20.25%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-22.96%

-41.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-36.88%

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

0.00%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-6.14%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.41%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и POSKX

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеют волатильность 7.10% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.90%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

13.70%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

16.82%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

18.03%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

19.06%

+9.65%

Сравнение комиссий CXSE и POSKX

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и POSKX

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности POSKX в 21.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		21.94%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and POSKX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.10%) compared to POSKX (6.90%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs POSKX's -50.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор