PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с MPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с MPT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) is China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while MPT (Medical Properties Trust, Inc) is a stock. Over the past 10 years, CXSE returned 7.59%/yr vs -3.94%/yr for MPT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и MPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CXSE показывает доходность -0.60%, а MPT немного выше – -0.59%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции MPT по среднегодовой доходности: 7.59% против -3.94% соответственно.

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%

MPT

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-1.37%
1 год
18.75%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-19.02%
10 лет*
-3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и MPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-0.59%35.16%-11.55%-50.35%-49.03%14.30%8.94%38.54%24.97%20.53%

Correlation

The correlation between CXSE and MPT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.19

The correlation between CXSE and MPT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Medical Properties Trust, Inc

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с WYMPT с PDIMPT с AREMPT с ARCC

Доходность на риск

CXSE vs. MPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c MPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEMPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.52

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.07

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

1.80

+0.42

CXSE vs. MPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MPT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и MPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и MPT

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки MPT в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEMPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-84.50%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-23.35%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-69.52%

+37.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-84.50%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-84.50%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-70.54%

+23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-24.30%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

10.42%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и MPT

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Medical Properties Trust, Inc (MPT) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEMPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.44%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

24.16%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

36.30%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

49.70%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

41.48%

-12.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и MPT

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MPT в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		6.97%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and MPT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.10%) compared to MPT (6.44%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs MPT's -84.50%.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и MPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор