Сравнение CXSE с MCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).
CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CXSE и MCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXSE и MCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 9.70% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.14% соответственно.
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
MCSMX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и MCSMX
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.
Доходность на риск
CXSE vs. MCSMX — Ранг доходности на риск
CXSE
MCSMX
Сравнение CXSE c MCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | MCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.45 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.90 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.89 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.45 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CXSE и MCSMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и MCSMX
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MCSMX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 2.03% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и MCSMX
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXSE | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -55.77% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -15.69% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | -53.98% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | -55.77% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -25.57% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -20.31% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 5.06% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и MCSMX
Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 6.47%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXSE | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.13% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 14.72% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.09% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 24.02% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 21.99% | +6.65% |