PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с MCSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, CXSE returned 7.43%/yr vs 13.83%/yr for MCSMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 42.66%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 7.43% против 13.83% соответственно.

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between CXSE and MCSMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.71

The correlation between CXSE and MCSMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с OBCHXMCSMX с ICHKXMCSMX с XIC.TO

Доходность на риск

CXSE vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.55

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.53

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

6.34

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

18.74

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.55

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CXSE и MCSMX

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-55.77%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.32%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-26.50%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-53.98%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-55.77%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-3.21%

-42.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-20.21%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

4.11%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и MCSMX

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.29%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.07%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

17.91%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

22.02%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

24.45%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

22.32%

+6.38%

Сравнение комиссий CXSE и MCSMX

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и MCSMX

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности MCSMX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and MCSMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to CXSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор