PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с KBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с KBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).

CXSE и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		-1.94%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.15% соответственно.

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%

KBA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.34%
1 год
31.22%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с JEPI

Сравнение комиссий CXSE и KBA

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

CXSE vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEKBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.68

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.26

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.69

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

10.24

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.68

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между CXSE и KBA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и KBA

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности KBA в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.59%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и KBA

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и KBA.

Загрузка...

Показатели просадок

CXSEKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-53.24%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.88%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-40.42%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-45.32%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-4.96%

-44.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-26.15%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.96%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и KBA

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXSEKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.85%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

11.80%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

18.64%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

27.07%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

25.28%

+3.36%