PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.43%/yr vs 10.15%/yr for KBA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 7.43% против 10.15% соответственно.

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between CXSE and KBA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.70

The correlation between CXSE and KBA shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и KBA

Секторы
CXSE
KBA

Потребительский циклический сектор

26.2%
5.7%

Технологии

22.6%
29.8%

Промышленность

16.6%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.6%

Здравоохранение

8.8%
4.1%

Финансовые услуги

6.2%
18.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.8%

Сырьевые материалы

3.4%
10.9%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Энергетика

0.4%
3.2%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
KBA
5.7%

Технологии

CXSE
22.6%
KBA
29.8%

Промышленность

CXSE
16.6%
KBA
15.8%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
KBA
1.6%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
KBA
4.1%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
KBA
18.5%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
KBA
6.8%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
KBA
10.9%

Недвижимость

CXSE
0.9%
KBA
0.6%

Энергетика

CXSE
0.4%
KBA
3.2%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

CXSE vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.80

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.80

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

6.45

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

17.29

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.80

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CXSE и KBA

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-53.24%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-7.65%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-31.23%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-39.95%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-45.32%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-1.25%

-44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-25.81%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.85%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и KBA

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 7.29% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.29%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

12.44%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

17.65%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

27.20%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

25.32%

+3.38%

Сравнение комиссий CXSE и KBA

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и KBA

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and KBA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to CXSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs 7.43% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.39% for KBA.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: WisdomTree and CICC. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор