PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с KBA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.05%/yr vs 10.40%/yr for KBA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.40% соответственно.

CXSE

1 день
-2.89%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.63%
1 год
16.48%
3 года*
10.13%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
7.05%

KBA

1 день
-3.67%
1 месяц
2.74%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.50%
1 год
45.45%
3 года*
16.25%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.88%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		10.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between CXSE and KBA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.70

The correlation between CXSE and KBA shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и KBA

Секторы
CXSE
KBA

Технологии

27.4%
34.1%

Потребительский циклический сектор

24.6%
5.4%

Промышленность

12.7%
15.4%

Коммуникационные услуги

12.1%
1.4%

Здравоохранение

8.6%
3.7%

Финансовые услуги

6.2%
17.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.5%

Сырьевые материалы

3.2%
9.3%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Энергетика

0.4%
3.0%

Коммунальные услуги

0.2%
3.2%

Технологии

CXSE
27.4%
KBA
34.1%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
KBA
5.4%

Промышленность

CXSE
12.7%
KBA
15.4%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
KBA
1.4%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
KBA
3.7%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
KBA
17.4%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
KBA
6.5%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
KBA
9.3%

Недвижимость

CXSE
0.8%
KBA
0.5%

Энергетика

CXSE
0.4%
KBA
3.0%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

CXSE vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.40

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.21

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

5.97

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

15.15

-13.29

CXSE vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и KBA

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-53.24%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-7.65%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-31.23%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-39.76%

-24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-45.32%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.58%

-3.67%

-44.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-25.71%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

3.01%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и KBA

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.45%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.89%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

14.20%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

19.00%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

27.35%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

25.39%

+3.35%

Сравнение комиссий CXSE и KBA

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и KBA

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности KBA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.08%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.42%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and KBA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.89%) compared to CXSE (7.45%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.40% vs 7.05% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.40% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

CXSE has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.42% for KBA.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: WisdomTree and CICC. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор