Сравнение CXSE с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
CXSE и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CXSE и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXSE и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -12.96% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и GDE
CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
CXSE vs. GDE — Ранг доходности на риск
CXSE
GDE
Сравнение CXSE c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.95 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.47 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.77 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.77 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.95 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.13 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между CXSE и GDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и GDE
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и GDE
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXSE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -32.01% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -22.66% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -16.07% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -7.75% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 5.84% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 6.47%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXSE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 12.02% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 25.26% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 32.25% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 26.19% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 26.19% | +2.45% |