Сравнение CXSE с DRAG
CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. CXSE is passively managed, while DRAG is actively managed. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CXSE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 7.43%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXSE и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -1.22% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CXSE и DRAG
Секторы
CXSE
DRAG
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
CXSE
DRAG
Технологии
CXSE
DRAG
Промышленность
CXSE
DRAG
-
Коммуникационные услуги
CXSE
DRAG
Здравоохранение
CXSE
DRAG
-
Финансовые услуги
CXSE
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
CXSE
DRAG
-
Сырьевые материалы
CXSE
DRAG
-
Недвижимость
CXSE
DRAG
-
Энергетика
CXSE
DRAG
-
Коммунальные услуги
CXSE
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXSE vs. DRAG — Ранг доходности на риск
CXSE
DRAG
Сравнение CXSE c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и DRAG
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXSE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | 0.00% | -70.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.01% | 0.00% | -46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | 0.00% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXSE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 0.00% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 0.00% | +32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 0.00% | +28.70% |
Сравнение комиссий CXSE и DRAG
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и DRAG
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.99% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for DRAG.
CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для CXSE и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор