Сравнение CXRN с YGLD
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а YGLD — Gold, активно управляемый Simplify. Оба фонда управляются активно. За последний год CXRN показал -30.78% против 47.50% у YGLD. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы. CXRN взимает 0.95% в год против 0.50% у YGLD.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и YGLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью 6.05%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 6.05% | 96.82% | -3.87% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и YGLD составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. YGLD — Ранг доходности на риск
CXRN
YGLD
Сравнение CXRN c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.17 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.58 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.51 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.91 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.17 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.68 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и YGLD
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -34.23% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -34.23% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -23.47% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -5.89% | -23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 10.54% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и YGLD
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 14.90% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 36.66% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 41.07% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 39.74% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 39.74% | -3.96% |
Сравнение комиссий CXRN и YGLD
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и YGLD
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности YGLD в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 14.62% | 12.05% | 0.00% |