Сравнение CXRN с YGLD
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 23.02% for YGLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -7.24%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 96.82% | -3.87% |
Correlation
The correlation between CXRN and YGLD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. YGLD — Ранг доходности на риск
CXRN
YGLD
Сравнение CXRN c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.68 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 1.55 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.57 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.17 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и YGLD
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -34.23% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -34.23% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -33.06% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -7.91% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 14.86% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и YGLD
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 8.70% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 34.68% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 40.43% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 39.10% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 39.10% | -2.20% |
Сравнение комиссий CXRN и YGLD
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и YGLD
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности YGLD в 19.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and YGLD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs YGLD's -34.23%.
On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs -23.31% for CXRN. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 2.61% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Teucrium and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор