Сравнение CXRN с HMOP
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -4.74% vs 4.59% for HMOP. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у HMOP с доходностью 0.75%.
CXRN
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.63K | $83.16K | $253.05K | |
| $4.31M | $3.41M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам CXRN и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -14.58% | -25.68% | 7.40% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | -0.55% |
Correlation
The correlation between CXRN and HMOP is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between CXRN and HMOP shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. HMOP — Ранг доходности на риск
CXRN
HMOP
Сравнение CXRN c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.71 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 4.98 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и HMOP
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -13.12% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -2.70% | -29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.88% | -1.54% | -45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -2.44% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 0.92% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и HMOP
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 0.95% | +13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 2.11% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 2.72% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 3.89% | +34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 4.24% | +33.99% |
Сравнение комиссий CXRN и HMOP
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и HMOP
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HMOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and HMOP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (14.26%) compared to HMOP (0.95%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs HMOP's -13.12%.
On 1-year performance, HMOP leads with 4.59% vs -4.74% for CXRN. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HMOP has performed better with a 4.59% return vs -4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
HMOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.42% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while HMOP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.29% for HMOP.
HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор