Сравнение CXRN с CPXR
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. CXRN is actively managed, while CPXR is passively managed. Over the past year, CXRN returned -27.23% vs 21.54% for CPXR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 8.27%.
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPXR
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -34.79% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 8.27% | 35.65% |
Correlation
The correlation between CXRN and CPXR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CPXR — Ранг доходности на риск
CXRN
CPXR
Сравнение CXRN c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.45 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 0.83 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CPXR
Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.11% | -47.87% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -47.87% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -15.51% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -19.42% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 26.02% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CPXR
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.67%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 17.56% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 46.41% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 69.72% | -33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 68.35% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 68.35% | -31.62% |
Сравнение комиссий CXRN и CPXR
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CPXR
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CPXR в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.65% | 0.70% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and CPXR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (17.56%) compared to CXRN (9.67%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 21.54% vs -27.23% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 21.54% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.65% for CPXR.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while CPXR is Copper. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.20% for CPXR.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор