Сравнение CXRN с CPXR
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. CXRN is actively managed, while CPXR is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 2.07% for CPXR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 11.43%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPXR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -34.79% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 11.43% | 35.65% |
Correlation
The correlation between CXRN and CPXR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CPXR — Ранг доходности на риск
CXRN
CPXR
Сравнение CXRN c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.08 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CPXR
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -47.87% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -47.87% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -13.04% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -19.23% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 26.29% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CPXR
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 13.90% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 43.10% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 67.53% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 67.43% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 67.43% | -29.55% |
Сравнение комиссий CXRN и CPXR
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CPXR
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CPXR в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.63% | 0.70% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and CPXR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to CPXR (13.90%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 2.07% vs -14.06% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 2.07% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.63% for CPXR.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while CPXR is Copper. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.20% for CPXR.
CPXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор