PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXGCX с NCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) and NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CXGCX returned 9.36%/yr vs 8.90%/yr for NCZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXGCX charges 1.03%/yr vs 0.03%/yr for NCZ.

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у NCZ с доходностью 19.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CXGCX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции NCZ немного отстают с 8.90%.

CXGCX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.56%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.76%
1 год
28.92%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.36%

NCZ

1 день
0.57%
1 месяц
3.06%
С начала года
19.07%
6 месяцев
18.29%
1 год
42.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXGCX и NCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		16.62%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		19.07%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Correlation

The correlation between CXGCX and NCZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.61

The correlation between CXGCX and NCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с PBXIXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с MCIFXCXGCX с ANNPX
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с CHINCZ с CNSDXNCZ с GCVNCZ с LCFYXNCZ с PACIXNCZ с AVKNCZ с PCF

Доходность на риск

CXGCX vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXNCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.62

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.46

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.56

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

16.02

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCZ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXNCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.37

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.23

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и NCZ

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и NCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXGCXNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-79.48%

+48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-11.94%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-19.54%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-43.93%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-56.08%

+25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.13%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-14.35%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.65%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и NCZ

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 3.60%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXGCXNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.42%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

12.68%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

16.21%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

21.31%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

24.27%

-14.71%

Сравнение комиссий CXGCX и NCZ

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и NCZ

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности NCZ в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		4.47%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		9.14%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%

Часто задаваемые вопросы

CXGCX and NCZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCZ has higher volatility (5.42%) compared to CXGCX (3.60%). In terms of maximum drawdown, CXGCX dropped -30.74% vs NCZ's -79.48%.

CXGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXGCX и NCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор