PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с LOCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и LOCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%9.64%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVK
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с ANNPXLOCFX с LCFYXLOCFX с WESRXLOCFX с AVKLOCFX с PBXIX

Сравнение комиссий CXGCX и LOCFX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LOCFX в 0.82%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Доходность на риск

CXGCX vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXLOCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.02

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.71

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.11

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

14.58

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOCFX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между CXGCX и LOCFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и LOCFX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности LOCFX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и LOCFX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и LOCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-33.29%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.02%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-30.60%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.94%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-11.41%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и LOCFX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.39%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

12.18%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.51%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

12.85%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

13.95%

-4.49%