Сравнение CXGCX с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXGCX и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CXGCX имеют среднегодовую доходность 8.00%, а акции CIHEX немного отстают с 7.78%.
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXGCX и CIHEX
CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
CXGCX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
CXGCX
CIHEX
Сравнение CXGCX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.24 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.85 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.02 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 9.02 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CXGCX и CIHEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и CIHEX
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и CIHEX
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXGCX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -17.80% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.82% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -15.77% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -17.80% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.29% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.34% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.30% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и CIHEX
Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXGCX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.66% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 5.01% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 9.28% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 9.13% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 9.38% | +0.08% |