Сравнение CXGCX с CHYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX).
CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и CHYDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXGCX и CHYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CHYDX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции CXGCX превзошли акции CHYDX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.12% соответственно.
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXGCX и CHYDX
CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CHYDX в 1.00%.
Доходность на риск
CXGCX vs. CHYDX — Ранг доходности на риск
CXGCX
CHYDX
Сравнение CXGCX c CHYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | CHYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.50 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.84 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.54 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CXGCX и CHYDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и CHYDX
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CHYDX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и CHYDX
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CHYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXGCX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -35.03% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.85% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -13.66% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -23.35% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.60% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.78% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.61% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и CHYDX
Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXGCX | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.04% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 1.60% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 3.00% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 4.05% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 4.96% | +4.50% |