PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYDX с CCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHYDX с CCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).

CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и CCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHYDX и CCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		-0.47%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%14.29%-4.30%6.05%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям CCVIX по среднегодовой доходности: 5.12% против 10.36% соответственно.

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.12%

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos High Income Opportunities Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с IVVCHYDX с FAGIXCHYDX с SPYCHYDX с UTFCHYDX с GAINCHYDX с CWFIX
Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с FICVXCCVIX с PISHXCCVIX с LBFFXCCVIX с CMNIXCCVIX с CHY

Сравнение комиссий CHYDX и CCVIX

CHYDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCVIX в 1.10%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund

Доходность на риск

CHYDX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYDXCCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.39

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.36

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

11.92

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. CCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCVIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и CCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYDXCCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.29

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между CHYDX и CCVIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и CCVIX

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности CCVIX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.74%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и CCVIX

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и CCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYDXCCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-36.56%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-7.90%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-27.33%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-27.33%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.14%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.91%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.23%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и CCVIX

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYDXCCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

6.84%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

12.15%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

15.54%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

12.71%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

12.72%

-7.76%