PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYDX с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHYDX с UTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHYDX и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		-0.47%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%14.29%-4.30%6.05%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		10.46%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 5.12% против 11.46% соответственно.

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.12%

UTF

1 день
1.04%
1 месяц
-3.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.74%
1 год
11.72%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos High Income Opportunities Fund

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с IVVCHYDX с FAGIXCHYDX с SPYCHYDX с GAINCHYDX с CHYCHYDX с CWFIX
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

CHYDX vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYDXUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.75

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.03

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.01

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

2.28

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYDXUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.75

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.49

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.45

+0.60

Корреляция

Корреляция между CHYDX и UTF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и UTF

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности UTF в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.74%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.05%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и UTF

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и UTF.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYDXUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-72.62%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-11.99%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-30.28%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-52.53%

+29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.42%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.44%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

5.30%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и UTF

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYDXUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

4.61%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

9.21%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

15.71%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

18.51%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

23.38%

-18.42%