PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHYDX с UTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHYDX с UTF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHYDX или UTF.

Корреляция

Корреляция между CHYDX и UTF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHYDX:

2.46

UTF:

1.06

Коэф-т Сортино

CHYDX:

3.36

UTF:

1.54

Коэф-т Омега

CHYDX:

1.63

UTF:

1.23

Коэф-т Кальмара

CHYDX:

2.22

UTF:

1.55

Коэф-т Мартина

CHYDX:

10.09

UTF:

4.45

Индекс Язвы

CHYDX:

0.77%

UTF:

4.18%

Дневная вол-ть

CHYDX:

3.18%

UTF:

16.22%

Макс. просадка

CHYDX:

-36.46%

UTF:

-72.62%

Текущая просадка

CHYDX:

-0.67%

UTF:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 3.91% против 9.71% соответственно.

CHYDX

С начала года

1.04%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

1.74%

1 год

7.75%

5 лет

6.74%

10 лет

3.91%

UTF

С начала года

9.26%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

4.32%

1 год

16.92%

5 лет

12.41%

10 лет

9.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHYDX и UTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг риск-скорректированной доходности CHYDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHYDX c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и UTF

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности UTF в 7.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.86%6.31%6.26%5.47%4.49%5.27%5.86%6.61%4.89%4.95%5.42%6.28%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.27%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и UTF

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -36.46%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и UTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и UTF

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.42%, в то время как у Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...