PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYDX с UTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHYDX с UTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHYDX (Calamos High Income Opportunities Fund) is High Yield Bonds fund managed by Calamos, while UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) is a stock. Over the past 10 years, CHYDX returned 5.05%/yr vs 11.51%/yr for UTF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.51% соответственно.

CHYDX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.22%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.05%

UTF

1 день
0.75%
1 месяц
-0.24%
С начала года
15.46%
6 месяцев
17.04%
1 год
12.38%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.55%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHYDX и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		1.77%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%14.29%-4.30%6.05%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		15.46%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Correlation

The correlation between CHYDX and UTF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г.

0.45

The correlation between CHYDX and UTF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos High Income Opportunities Fund

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с IVVCHYDX с FAGIXCHYDX с SPYCHYDX с CHYCHYDX с CCVIXCHYDX с GAIN
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

CHYDX vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYDXUTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.01

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
1.46

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.18

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.20

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

2.46

+14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYDXUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.01

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.45

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и UTF

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и UTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHYDXUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-72.62%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-10.33%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-21.06%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-30.28%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-52.53%

+29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.95%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-10.37%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

5.05%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и UTF

Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 0.69%, в то время как у Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHYDXUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.73%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

8.40%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

12.35%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.07%

18.33%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

23.36%

-18.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и UTF

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности UTF в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		6.08%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.92%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Часто задаваемые вопросы

CHYDX and UTF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTF has higher volatility (2.73%) compared to CHYDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, CHYDX dropped -35.03% vs UTF's -72.62%.

CHYDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHYDX и UTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор