Сравнение CHYDX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CHYDX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHYDX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.12% против 14.11% соответственно.
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHYDX и IVV
CHYDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
CHYDX vs. IVV — Ранг доходности на риск
CHYDX
IVV
Сравнение CHYDX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHYDX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.00 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.52 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.28 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHYDX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CHYDX и IVV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYDX и IVV
Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CHYDX и IVV
Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHYDX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -55.25% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -12.06% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.66% | -24.53% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -33.90% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.57% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -10.84% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.55% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYDX и IVV
Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHYDX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.34% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 9.47% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 18.31% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 16.89% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 18.03% | -13.07% |