Сравнение CHYDX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHYDX или IVV.
Основные характеристики
| CHYDX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.17% | 5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.68% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 11.67% |
| Макс. просадка | -35.03% | -55.25% |
| Current Drawdown | -1.94% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между CHYDX и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHYDX и IVV
С начала года, CHYDX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.10% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHYDX и IVV
CHYDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHYDX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYDX и IVV
Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности IVV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.86% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.61% | 4.87% | 4.94% | 5.43% | 8.99% | 7.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CHYDX и IVV
Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHYDX и IVV
Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.