- ISIN
- US1281198150
- CUSIP
- 128119815
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 2 авг. 1999 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции CHYDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHYDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) показал доход в 1.90% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHYDX составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calamos High Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHYDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CHYDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.32% | -0.81% | 1.52% | 0.24% | 0.13% | 1.90% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 0.49% | -0.91% | -0.37% | 1.58% | 1.55% | 0.23% | 1.16% | 0.61% | 0.09% | 0.54% | 0.39% | 6.72% |
| 2024 | 0.17% | 0.37% | 1.08% | -0.86% | 1.07% | 0.70% | 1.83% | 1.27% | 1.44% | -0.37% | 1.28% | -0.42% | 7.78% |
| 2023 | 3.65% | -1.25% | 0.18% | 1.17% | -0.95% | 1.83% | 1.57% | 0.54% | -1.08% | -1.46% | 3.90% | 3.74% | 12.26% |
| 2022 | -2.22% | -1.06% | -0.57% | -3.15% | -0.38% | -5.96% | 4.96% | -1.79% | -3.97% | 2.70% | 1.62% | -0.57% | -10.35% |
| 2021 | 0.69% | 0.92% | 0.55% | 1.11% | 0.37% | 1.19% | 0.37% | 0.41% | -0.02% | -0.01% | -0.95% | 1.64% | 6.44% |
Метрики бенчмарка
Calamos High Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.21%, beta of 0.17, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.61%) than losses (34.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.37 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 39.61%
- Участие в снижении
- 34.85%
Комиссия
Комиссия CHYDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHYDX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHYDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 13.52 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos High Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.50 | $0.49 | $0.48 | $0.40 | $0.38 | $0.44 | $0.50 | $0.52 | $0.43 | $0.43 | $0.44 |
Дивидендный доход | 6.07% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos High Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.50 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos High Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.03%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 10mo 20d | 1y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -23.35%март 2020 г. | 28d | 7mo 29d | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.65%окт. 2002 г. | 4mo 8d | 5mo 13d | 9mo 21dиюнь 2002 г. - март 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.66%сент. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.68%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 6mo 28d | 2y 2moиюнь 2014 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| CHYDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -56.78% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -9.10% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | -18.90% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.66% | -25.43% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -33.92% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -10.72% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.97% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHYDX
Добавьте Calamos High Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHYDX