Сравнение CHYDX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CHYDX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHYDX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.21% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 16.11% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CHYDX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
CHYDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.14%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHYDX и JEPI
CHYDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
CHYDX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CHYDX
JEPI
Сравнение CHYDX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHYDX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.58 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.92 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.79 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 3.80 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHYDX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.58 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.04 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CHYDX и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYDX и JEPI
Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.73% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHYDX и JEPI
Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHYDX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -13.71% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -7.37% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.66% | -13.71% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -4.46% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.07% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.14% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYDX и JEPI
Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHYDX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.86% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 6.35% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 13.24% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 11.06% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 10.88% | -5.92% |