PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с AVK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.96% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с PBXIXCXGCX с ANNPXCXGCX с LCFYX
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий CXGCX и AVK

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.63

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.97

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.74

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

3.33

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.63

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между CXGCX и AVK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и AVK

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности AVK в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и AVK

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-67.49%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-14.25%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-38.50%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-49.82%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-9.89%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-11.78%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.18%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и AVK

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.97%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.79%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

17.95%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

19.75%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

22.52%

-13.06%