PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWT с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CWT (California Water Service Group) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWT и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.64% соответственно.

CWT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.63%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.10%
1 год
1.75%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.60%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWT и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		5.76%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between CWT and PG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between CWT and PG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWT:

$2.70B

PG:

$350.63B

EPS

CWT:

$1.99

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

CWT:

22.65

PG:

27.76

Коэффициент PEG

CWT:

0.55

PG:

6.79

Коэффициент P/S

CWT:

2.66

PG:

4.07

Коэффициент P/B

CWT:

1.51

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

CWT:

$1.01B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWT:

$366.63M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

CWT:

$329.51M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLI
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CWT vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.48

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.58

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.58

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.04

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CWT и PG

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWTPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-54.25%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.52%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

-21.15%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-23.77%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-23.77%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-15.91%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-12.16%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

8.93%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и PG

California Water Service Group (CWT) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.12% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWTPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.01%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

15.32%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

18.65%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

17.79%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

19.05%

+8.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и PG

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.81%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWT и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
214.57M
21.24B
(CWT) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWT и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности California Water Service Group и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
49.5%
Активы портфеля
CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

CWT and PG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (7.12%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs PG's -54.25%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWT и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор