Сравнение CLH с WM
CLH (Clean Harbors, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CLH returned 19.87%/yr vs 15.07%/yr for WM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLH и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLH показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.87% против 15.07% соответственно.
CLH
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 18.51%
- С начала года
- 31.88%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 25.38%
- 10 лет*
- 19.87%
- Всё время*
- 19.24%
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.42M | $151.09M | $151.69M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам CLH и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 31.88% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CLH and WM is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.22 |
The correlation between CLH and WM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLH:
$16.32B
WM:
$89.66B
CLH:
$8.24
WM:
$7.06
CLH:
37.52
WM:
31.77
CLH:
1.50
WM:
2.60
CLH:
2.64
WM:
3.53
CLH:
5.60
WM:
9.11
CLH:
$6.24B
WM:
$25.67B
CLH:
$1.66B
WM:
$3.73B
CLH:
$1.22B
WM:
$6.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLH vs. WM — Ранг доходности на риск
CLH
WM
Сравнение CLH c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLH | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.05 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.10 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLH и WM
Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLH | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -77.85% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -16.70% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -18.14% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -18.14% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -30.07% | -34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -8.25% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -17.64% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 7.91% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLH и WM
Clean Harbors, Inc. (CLH) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLH | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.49% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 15.75% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 20.28% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 19.00% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 19.74% | +15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLH и WM
CLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLH и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLH и WM
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.47M при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.90M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.46M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLH and WM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLH has higher volatility (8.82%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, CLH dropped -93.48% vs WM's -77.85%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLH и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор