Сравнение CWSIX с WSCVX
CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, CWSIX returned 32.43% vs 41.02% for WSCVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CWSIX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и WSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWSIX показывает доходность 24.11%, а WSCVX немного выше – 25.12%.
CWSIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 24.11%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.43%
WSCVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWSIX и WSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 24.11% | -0.50% | 11.09% | 10.43% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 25.12% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
Correlation
The correlation between CWSIX and WSCVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between CWSIX and WSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWSIX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск
CWSIX
WSCVX
Сравнение CWSIX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWSIX | WSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.70 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 15.20 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и WSCVX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и WSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWSIX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -22.34% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -8.96% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.10% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.14% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.76% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и WSCVX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWSIX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.52% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.03% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 17.77% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.87% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 21.87% | +0.81% |
Сравнение комиссий CWSIX и WSCVX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и WSCVX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности WSCVX в 10.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 17.99% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 10.58% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWSIX and WSCVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWSIX has higher volatility (4.55%) compared to WSCVX (3.52%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs WSCVX's -22.34%.
WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWSIX и WSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор