PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSIX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSIX с VESMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CWSIX returned 6.00%/yr vs 6.25%/yr for VESMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CWSIX charges 1.05%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью 3.66%.

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%

VESMX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.47%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSIX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%18.58%
VESMX
VELA Small Cap Fund		3.66%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Correlation

The correlation between CWSIX and VESMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between CWSIX and VESMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALX

Доходность на риск

CWSIX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSIXVESMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.18

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.78

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.79

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

5.41

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSIX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VESMX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSIXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и VESMX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и VESMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-20.35%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-9.48%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-20.35%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-20.35%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.57%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.14%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и VESMX

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с VELA Small Cap Fund (VESMX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.88%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.81%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

14.38%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

17.42%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

18.23%

+4.49%

Сравнение комиссий CWSIX и VESMX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VESMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и VESMX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.89%, что больше доходности VESMX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.97%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWSIX and VESMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSIX has higher volatility (5.12%) compared to VESMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs VESMX's -20.35%.

CWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSIX и VESMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор