PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSIX с HRCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSIX с HRCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, CWSIX returned 8.29%/yr vs 17.85%/yr for HRCPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWSIX charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for HRCPX.

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и HRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям HRCPX по среднегодовой доходности: 8.29% против 17.85% соответственно.

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%

HRCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
33.82%
3 года*
28.69%
5 лет*
17.06%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSIX и HRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		11.31%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%

Correlation

The correlation between CWSIX and HRCPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CWSIX and HRCPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAX
Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX

Доходность на риск

CWSIX vs. HRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c HRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSIXHRCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.24

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.99

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.59

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

9.67

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSIX vs. HRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRCPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и HRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSIXHRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и HRCPX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и HRCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIXHRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-56.83%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.43%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-23.28%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-31.75%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-31.85%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.16%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.59%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и HRCPX

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIXHRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.59%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.63%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.59%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

21.43%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

21.20%

+1.52%

Сравнение комиссий CWSIX и HRCPX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HRCPX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и HRCPX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.89%, что больше доходности HRCPX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.70%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%

Часто задаваемые вопросы

CWSIX and HRCPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSIX has higher volatility (5.12%) compared to HRCPX (3.59%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs HRCPX's -56.83%.

HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSIX и HRCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор