PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSIX с BERIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both mutual funds - CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while BERIX is a Diversified Portfolio fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, CWSIX returned 8.81%/yr vs 4.79%/yr for BERIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWSIX charges 1.05%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции CWSIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 4.79% соответственно.

CWSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.07%
С начала года
20.37%
6 месяцев
18.36%
1 год
31.53%
3 года*
14.34%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.81%

BERIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.91%
1 год
9.84%
3 года*
8.90%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		20.37%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%
BERIX
Chartwell Income Fund		2.08%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between CWSIX and BERIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between CWSIX and BERIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с HAGAXCWSIX с SUBFXCWSIX с EISIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с FRGAXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FKINX

Доходность на риск

CWSIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSIXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.48

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.70

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

10.59

-2.21

CWSIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и BERIX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-20.34%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-3.63%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-5.82%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-15.73%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-20.34%

-23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.63%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.59%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.92%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и BERIX

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.59%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

4.45%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

5.12%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

5.98%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

6.02%

+16.69%

Сравнение комиссий CWSIX и BERIX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и BERIX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.54%, что больше доходности BERIX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.16%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.54%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CWSIX and BERIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSIX has higher volatility (5.07%) compared to BERIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSIX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор