Сравнение CWSIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 3.65% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWSIX показывает доходность 3.65%, а BERIX немного ниже – 3.53%. За последние 10 лет акции CWSIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.99% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.11%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и BERIX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CWSIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CWSIX
BERIX
Сравнение CWSIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.54 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.26 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.62 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 17.20 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.54 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и BERIX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.54% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и BERIX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -20.34% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -2.95% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -15.73% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -20.34% | -23.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -1.25% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.60% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 0.79% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и BERIX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 1.47% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 4.28% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 5.38% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 5.94% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 6.00% | +16.64% |