Сравнение CWSGX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Aegis Value Fund (AVALX).
CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSGX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSGX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 3.54% | 14.77% | 35.94% | 22.41% | -30.85% | 15.83% | 42.56% | 27.38% | -8.37% | 11.08% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 23.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
CWSGX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSGX и AVALX
CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
CWSGX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
CWSGX
AVALX
Сравнение CWSGX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSGX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.51 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 4.14 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 5.65 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 27.42 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSGX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.51 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CWSGX и AVALX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSGX и AVALX
Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.84% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CWSGX и AVALX
Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSGX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -73.72% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.02% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -32.00% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -3.79% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -11.01% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.68% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSGX и AVALX
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSGX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.77% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 14.37% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 21.22% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.62% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 22.33% | +1.77% |