PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CWS is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.12%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CWS и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between CWS and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.04

The correlation between CWS and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CWS vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.86

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.36

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.78

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

11.93

-12.23

CWS vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и YCS

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-49.56%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.30%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-23.05%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-27.32%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-0.14%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-19.87%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.65%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и YCS

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.25%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.19%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

16.93%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

21.10%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.82%

-1.93%

Сравнение комиссий CWS и YCS

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и YCS

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.70%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 8.12% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for YCS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор