PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -0.61% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности CWS и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и SMST

2026 (YTD)20252024
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%-1.91%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between CWS and SMST is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

CWS vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.74

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.38

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.04

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

5.82

-5.94

CWS vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и SMST

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-99.25%

+65.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-85.39%

+73.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-97.32%

+93.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-90.93%

+86.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

44.56%

-39.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и SMST

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

55.38%

-51.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

135.32%

-124.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

149.40%

-135.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

167.53%

-151.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

167.53%

-150.66%

Сравнение комиссий CWS и SMST

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и SMST

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and SMST have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -0.61% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -0.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

CWS has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for SMST.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Defiance. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор