Сравнение CWS с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
CWS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и RSP
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
CWS vs. RSP — Ранг доходности на риск
CWS
RSP
Сравнение CWS c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.17 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.04 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 4.64 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CWS и RSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и RSP
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и RSP
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -59.92% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.54% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -21.38% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.66% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.69% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.80% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и RSP
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.40% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 8.84% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.16% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.20% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.36% | -1.40% |