PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с QPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 13.04%/yr for QPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности CWS и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 10.87%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%-0.38%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Correlation

The correlation between CWS and QPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.69

The correlation between CWS and QPX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и QPX

Секторы
CWS
QPX

Здравоохранение

25.1%
0.6%

Промышленность

22.4%
1.0%

Технологии

18.5%
49.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
25.6%

Финансовые услуги

10.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.2%

Коммунальные услуги

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

6.4%

Здравоохранение

CWS
25.1%
QPX
0.6%

Промышленность

CWS
22.4%
QPX
1.0%

Технологии

CWS
18.5%
QPX
49.8%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
QPX
25.6%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
QPX
0.9%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
QPX
0.2%

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
QPX
0.1%

Сырьевые материалы

CWS

-

QPX
0.3%

Коммуникационные услуги

CWS

-

QPX
14.9%

Энергетика

CWS

-

QPX
0.3%

Недвижимость

CWS

-

QPX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

CWS vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.33

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.11

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.82

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.19

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.33

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CWS и QPX

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-34.74%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.56%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-17.89%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-34.74%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.66%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.07%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.90%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и QPX

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.16%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.01%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

13.97%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

19.93%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.99%

-3.08%

Сравнение комиссий CWS и QPX

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и QPX

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and QPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.16%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.04% vs 8.16% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.04% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for QPX.

Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор