PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CWS is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.12%/yr vs 12.60%/yr for PBUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности CWS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 8.10%.

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%10.15%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between CWS and PBUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.70

The correlation between CWS and PBUS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и PBUS

Секторы
CWS
PBUS

Здравоохранение

24.2%
8.4%

Промышленность

23.8%
8.1%

Технологии

19.5%
38.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.9%

Финансовые услуги

10.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Здравоохранение

CWS
24.2%
PBUS
8.4%

Промышленность

CWS
23.8%
PBUS
8.1%

Технологии

CWS
19.5%
PBUS
38.9%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
PBUS
9.9%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
PBUS
10.9%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
PBUS
4.4%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
PBUS
2.0%

Сырьевые материалы

CWS

-

PBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

CWS

-

PBUS
10.7%

Энергетика

CWS

-

PBUS
3.2%

Недвижимость

CWS

-

PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

CWS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.84

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.50

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.59

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

11.32

-11.62

CWS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и PBUS

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.15%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.02%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-19.07%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-25.40%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-3.08%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.11%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.06%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и PBUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.70%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.01%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.10%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.77%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.16%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.34%

-2.45%

Сравнение комиссий CWS и PBUS

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и PBUS

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and PBUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (5.01%) compared to CWS (3.70%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.60% vs 8.12% for CWS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.60% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.31% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор