PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с IUSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CWS is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 13.54%/yr for IUSG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности CWS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 11.16%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.16%
1 год
22.91%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.54%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		11.16%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between CWS and IUSG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.66

The correlation between CWS and IUSG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и IUSG

Секторы
CWS
IUSG

Здравоохранение

24.2%
6.8%

Промышленность

23.8%
6.7%

Технологии

19.5%
49.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.4%

Финансовые услуги

10.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.2%

Коммунальные услуги

3.8%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

15.1%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.9%

Здравоохранение

CWS
24.2%
IUSG
6.8%

Промышленность

CWS
23.8%
IUSG
6.7%

Технологии

CWS
19.5%
IUSG
49.9%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
IUSG
8.4%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
IUSG
9.0%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
IUSG
1.2%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
IUSG
1.2%

Сырьевые материалы

CWS

-

IUSG
0.5%

Коммуникационные услуги

CWS

-

IUSG
15.1%

Энергетика

CWS

-

IUSG
0.3%

Недвижимость

CWS

-

IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

CWS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.34

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.88

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.76

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

6.90

-7.03

CWS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и IUSG

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-63.41%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.07%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-22.28%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-32.21%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-3.52%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-21.36%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.33%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и IUSG

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.58%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.13%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

17.21%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

21.12%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

20.48%

-3.61%

Сравнение комиссий CWS и IUSG

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и IUSG

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CWS and IUSG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (5.58%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.54% vs 8.23% for CWS. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.54% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.30% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор