Сравнение CWS с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
CWS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 24.38% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и IQM
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
CWS vs. IQM — Ранг доходности на риск
CWS
IQM
Сравнение CWS c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.72 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.33 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 4.00 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 12.47 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.72 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CWS и IQM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и IQM
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и IQM
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -44.91% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.71% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -44.91% | +20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -6.86% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -12.55% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.72% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и IQM
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.92%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 12.71% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 23.53% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 33.40% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 28.67% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 30.73% | -13.77% |