PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 22.22%/yr for IQM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности CWS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%24.38%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between CWS and IQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.63

The correlation between CWS and IQM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и IQM

Секторы
CWS
IQM

Здравоохранение

25.1%
1.1%

Промышленность

22.4%
19.9%

Технологии

18.5%
65.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
4.1%

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
25.1%
IQM
1.1%

Промышленность

CWS
22.4%
IQM
19.9%

Технологии

CWS
18.5%
IQM
65.9%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
IQM
4.1%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
IQM

-

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

CWS

-

IQM

-

Коммуникационные услуги

CWS

-

IQM
2.1%

Энергетика

CWS

-

IQM
2.7%

Недвижимость

CWS

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

CWS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.67

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.11

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.13

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

16.79

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.67

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CWS и IQM

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-44.91%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.71%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-30.42%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-44.91%

+20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.37%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-12.25%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.49%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и IQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

9.20%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

22.92%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

28.27%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

28.91%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

30.72%

-13.81%

Сравнение комиссий CWS и IQM

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и IQM

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and IQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 8.16% for CWS. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор