PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWS с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWS и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-5.77%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


CWS

1 день
2.17%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-0.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.95%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Focused Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий CWS и ILCB

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

CWS vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWSILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.47

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.51

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

7.11

-7.17

CWS vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWSILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между CWS и ILCB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и ILCB

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок CWS и ILCB

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


CWSILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-51.53%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.07%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-25.47%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-6.44%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.28%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.57%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и ILCB

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.78%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWSILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.62%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.41%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.13%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.14%

-1.18%