Сравнение CWS с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
CWS и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и ILCB
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
CWS vs. ILCB — Ранг доходности на риск
CWS
ILCB
Сравнение CWS c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.47 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.51 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.11 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CWS и ILCB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и ILCB
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и ILCB
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -51.53% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.07% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -25.47% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.44% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.28% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.57% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и ILCB
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.78%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.62% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.41% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.13% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.14% | -1.18% |