Сравнение CWS с FMTM
CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -1.44% vs 61.05% for FMTM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности CWS и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.53%.
CWS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 61.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -2.08% | 4.93% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.53% | 28.21% |
Correlation
The correlation between CWS and FMTM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between CWS and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CWS
FMTM
Сравнение CWS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.06 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 19.29 | -19.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWS и FMTM
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -12.12% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.12% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -3.43% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -1.91% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.17% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и FMTM
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.70%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 9.38% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 19.05% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 24.27% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 23.68% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 23.68% | -6.79% |
Сравнение комиссий CWS и FMTM
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и FMTM
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.31% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWS and FMTM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.38%) compared to CWS (3.70%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 61.05% vs -1.44% for CWS. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 61.05% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.
CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.23% for FMTM.
CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWS и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор