Сравнение CWS с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
CWS и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -9.62% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 1.79% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 1.79%.
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и DWSH
CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
CWS vs. DWSH — Ранг доходности на риск
CWS
DWSH
Сравнение CWS c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.26 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -0.18 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.22 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.30 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.43 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между CWS и DWSH составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и DWSH
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DWSH в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.20% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и DWSH
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -82.73% | +48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -29.23% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -32.87% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -81.08% | +71.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -63.20% | +58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 21.78% | -17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и DWSH
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.78%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.21% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 13.92% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 27.78% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 25.73% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 31.43% | -14.47% |