PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и DWSH


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-5.77%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-9.62%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
1.79%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 1.79%.


CWS

1 день
2.17%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-0.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.95%
10 лет*

DWSH

1 день
-1.75%
1 месяц
6.00%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
-7.29%
3 года*
-3.43%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Сравнение комиссий CWS и DWSH

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.


Доходность на риск

CWS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWSDWSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.26

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-0.18

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.22

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.30

+0.24

CWS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWSDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.43

+1.08

Корреляция

Корреляция между CWS и DWSH составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и DWSH

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DWSH в 6.20%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.20%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и DWSH

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DWSH.


Загрузка...

Показатели просадок


CWSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-82.73%

+48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-29.23%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-32.87%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-81.08%

+71.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-63.20%

+58.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

21.78%

-17.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.78%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.21%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.92%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

27.78%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

25.73%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

31.43%

-14.47%