PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности CWS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-9.83%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between CWS and DWSH is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.62

The correlation between CWS and DWSH has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и DWSH

Секторы
CWS
DWSH

Здравоохранение

24.2%
-13.7%

Промышленность

23.8%
-15.8%

Технологии

19.5%
-32.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
-21.8%

Финансовые услуги

10.9%
-13.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
-9.5%

Коммунальные услуги

3.8%
-1.1%

Сырьевые материалы

-

-2.0%

Коммуникационные услуги

-

-6.6%

Энергетика

-

-1.1%

Недвижимость

-

-2.3%

Здравоохранение

CWS
24.2%
DWSH
-13.7%

Промышленность

CWS
23.8%
DWSH
-15.8%

Технологии

CWS
19.5%
DWSH
-32.6%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
DWSH
-21.8%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
DWSH
-13.5%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
DWSH
-9.5%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
DWSH
-1.1%

Сырьевые материалы

CWS

-

DWSH
-2.0%

Коммуникационные услуги

CWS

-

DWSH
-6.6%

Энергетика

CWS

-

DWSH
-1.1%

Недвижимость

CWS

-

DWSH
-2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

CWS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.55

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.63

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.65

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-1.43

+1.31

CWS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и DWSH

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-83.55%

+49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-18.88%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-32.61%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-36.09%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-82.97%

+78.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-63.84%

+59.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

8.59%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

11.53%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

17.24%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

22.53%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

26.41%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

31.26%

-14.39%

Сравнение комиссий CWS и DWSH

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и DWSH

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and DWSH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.23% vs -3.35% for DWSH. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.23% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.30% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 3.67% for DWSH.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор