PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-5.77%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%11.29%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


CWS

1 день
2.17%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-0.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.95%
10 лет*

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Focused Equity ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий CWS и CCOR

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

CWS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWSCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.14

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-0.14

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.19

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.35

+0.29

CWS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.15

+0.50

Корреляция

Корреляция между CWS и CCOR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и CCOR

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CCOR в 1.07%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и CCOR

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


CWSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-22.99%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.17%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-22.99%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-17.23%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-7.07%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.95%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и CCOR

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.17%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

5.44%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

10.74%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

11.13%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

10.81%

+6.15%