PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с BEDZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 7.19%/yr for BEDZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности CWS и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 4.81%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%13.86%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%

Correlation

The correlation between CWS and BEDZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between CWS and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и BEDZ

Секторы
CWS
BEDZ

Здравоохранение

25.1%

-

Промышленность

22.4%
4.1%

Технологии

18.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.1%
51.9%

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

42.2%

Здравоохранение

CWS
25.1%
BEDZ

-

Промышленность

CWS
22.4%
BEDZ
4.1%

Технологии

CWS
18.5%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
BEDZ
51.9%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
BEDZ

-

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
BEDZ

-

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
BEDZ

-

Сырьевые материалы

CWS

-

BEDZ

-

Коммуникационные услуги

CWS

-

BEDZ
1.5%

Энергетика

CWS

-

BEDZ

-

Недвижимость

CWS

-

BEDZ
42.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

CWS vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.89

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.43

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.50

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.50

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSBEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.31

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CWS и BEDZ

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-29.70%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.06%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-28.31%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.70%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.55%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.08%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.15%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и BEDZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.12%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

15.09%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

20.29%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

24.88%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

24.84%

-7.93%

Сравнение комиссий CWS и BEDZ

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и BEDZ

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BEDZ в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CWS and BEDZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (5.12%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.16% vs 7.19% for BEDZ. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.16% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор