PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с TUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с TUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

CWO.NEO и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.83%-6.05%22.61%-10.84%120.41%-28.07%-2.86%8.86%-36.50%28.82%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как TUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 10.26% против 2.34% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

TUR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
13.83%
6 месяцев
11.49%
1 год
17.24%
3 года*
9.94%
5 лет*
16.00%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SFMTUR с VGK

Сравнение комиссий CWO.NEO и TUR

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
TUR
iShares MSCI Turkey ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOTURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.25

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.28

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

2.88

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и TUR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и TUR

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TUR в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и TUR

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки TUR в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и TUR.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-72.34%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.24%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-31.63%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-59.25%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-29.26%

+22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-40.05%

+29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.15%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и TUR

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.57%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.94%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.76%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

33.36%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

33.15%

-15.61%