PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

CWO.NEO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%20.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.16%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.16%
6 месяцев
1.35%
1 год
1.60%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий CWO.NEO и SGOV

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.30

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.44

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.27

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

0.53

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.30

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и SGOV составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и SGOV

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и SGOV

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-0.03%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-0.01%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-0.03%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

0.00%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

0.00%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.00%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и SGOV

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

1.35%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

3.44%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

5.33%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

6.42%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

6.46%

+11.08%