PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и ROAM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
7.93%26.02%15.33%18.61%-8.71%8.33%0.52%3.53%-4.80%19.56%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как ROAM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROAM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции ROAM по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.36% соответственно.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

ROAM

1 день
-0.00%
1 месяц
-4.33%
С начала года
7.93%
6 месяцев
12.47%
1 год
32.26%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.97%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и ROAM

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOROAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.14

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.77

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.73

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

10.82

-4.29

CWO.NEO vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и ROAM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и ROAM

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности ROAM в 2.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и ROAM

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ROAM в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и ROAM.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-45.47%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.63%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-27.07%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-45.47%

+13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-7.56%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-11.28%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.76%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и ROAM

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.40%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

10.63%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.16%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

12.69%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.56%

+1.98%