PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

CWO.NEO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и IBIT

2026 (YTD)20252024
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%23.43%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-21.19%-10.70%113.89%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.57%.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-42.55%
1 год
-22.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий CWO.NEO и IBIT

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.51

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.48

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.41

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

-0.87

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.51

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и IBIT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и IBIT

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и IBIT

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-49.36%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-49.36%

+35.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-45.80%

+39.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-14.18%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

23.27%

-19.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и IBIT

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.85%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

36.37%

-23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

44.85%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

50.57%

-34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

50.57%

-33.03%