Сравнение CWO.NEO с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
CWO.NEO и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.16% | 11.11% | 22.44% | 38.79% | -9.28% | 10.21% | -11.47% | 6.31% | 1.80% | 20.03% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.12% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
EDIV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и EDIV
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EDIV — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EDIV
Сравнение CWO.NEO c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.37 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.24 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.15 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.98 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и EDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EDIV
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EDIV
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EDIV в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -53.36% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.36% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -28.32% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -40.76% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.17% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -19.53% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.87% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EDIV
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.67% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.91% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.73% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 11.84% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.15% | +2.39% |