PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
3.16%11.11%22.44%38.79%-9.28%10.21%-11.47%6.31%1.80%20.03%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.12% соответственно.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

EDIV

1 день
0.06%
1 месяц
-3.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.36%
3 года*
21.28%
5 лет*
12.93%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и EDIV

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.37

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.24

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.15

+2.37

CWO.NEO vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и EDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и EDIV

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EDIV в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и EDIV

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EDIV в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-53.36%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.36%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-28.32%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-40.76%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-8.17%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-19.53%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.87%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и EDIV

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.67%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

8.91%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.73%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

11.84%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.15%

+2.39%