Сравнение CWO.NEO с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CWO.NEO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -0.03% | 16.80% | 27.54% | 19.58% | -12.57% | 17.59% | 14.37% | 20.37% | -1.49% | 16.42% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.42% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
ACWI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и ACWI
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
ACWI
Сравнение CWO.NEO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.54 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.43 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и ACWI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и ACWI
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и ACWI
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки ACWI в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -56.00% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.76% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -26.42% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -33.53% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.04% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -8.68% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.57% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и ACWI
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.08% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.94% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.95% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.55% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.83% | +2.71% |