Сравнение CWI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
CWI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.79% соответственно.
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и XLU
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
CWI vs. XLU — Ранг доходности на риск
CWI
XLU
Сравнение CWI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.27 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.73 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.21 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 5.31 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CWI и XLU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и XLU
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и XLU
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -51.98% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -9.18% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -25.26% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -36.07% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.72% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.26% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.82% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и XLU
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.09% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.36% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 15.79% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.18% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.21% | -2.16% |