PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CWI charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности CWI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции CWI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.98% соответственно.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам CWI и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between CWI and XLU is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2007 г.

0.42

Over the past year, the correlation between CWI and XLU has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CWI и XLU

Секторы
CWI
XLU

Финансовые услуги

18.4%

-

Технологии

15.6%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%
100.0%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

CWI
18.4%
XLU

-

Технологии

CWI
15.6%
XLU

-

Промышленность

CWI
8.0%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
XLU

-

Здравоохранение

CWI
5.3%
XLU

-

Энергетика

CWI
4.9%
XLU

-

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
XLU

-

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
XLU

-

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
XLU
100.0%

Недвижимость

CWI
0.9%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CWI vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.26

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.46

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.43

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

0.87

+8.72

CWI vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и XLU

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-51.98%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.18%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.15%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.26%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-36.07%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.30%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-10.19%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.48%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и XLU

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.82%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

11.89%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.93%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.34%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

19.30%

-2.25%

Сравнение комиссий CWI и XLU

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и XLU

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

CWI and XLU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, CWI leads with 9.82% vs 8.98% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWI has performed better with a 9.82% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.66% for CWI.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLU is Utilities Equities. CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: State Street and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.08% for XLU.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор