PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с XLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 10.48%/yr vs 9.37%/yr for XLE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWI charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности CWI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции CWI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.37% соответственно.

CWI

1 день
-3.07%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.77%
1 год
30.17%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.48%

XLE

1 день
0.74%
1 месяц
-7.80%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.07%
1 год
30.55%
3 года*
15.73%
5 лет*
18.87%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		12.84%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		23.49%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between CWI and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2007 г.

0.61

The correlation between CWI and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWI и XLE

Секторы
CWI
XLE

Финансовые услуги

23.8%

-

Технологии

21.6%

-

Промышленность

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Энергетика

5.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

CWI
23.8%
XLE

-

Технологии

CWI
21.6%
XLE

-

Промышленность

CWI
14.4%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

CWI
8.0%
XLE

-

Здравоохранение

CWI
6.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

CWI
6.6%
XLE

-

Энергетика

CWI
5.1%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

CWI
5.0%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

CWI
5.0%
XLE

-

Коммунальные услуги

CWI
2.8%
XLE

-

Недвижимость

CWI
1.2%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CWI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.48

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.00

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.18

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

6.53

+3.59

CWI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и XLE

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-71.26%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.05%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-20.14%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-26.04%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-66.81%

+32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-12.32%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-17.96%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.69%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и XLE

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.31% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.12%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.82%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

20.93%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

25.98%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

29.60%

-12.57%

Сравнение комиссий CWI и XLE

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и XLE

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности XLE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.73%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.79%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CWI and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (7.31%) compared to XLE (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, CWI leads with 10.48% vs 9.37% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWI has performed better with a 10.48% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

XLE has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.73% for CWI.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.08% for XLE.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор