Сравнение CWI с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
CWI и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1.87% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.65% соответственно.
CWI
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.02%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и XLE
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
CWI vs. XLE — Ранг доходности на риск
CWI
XLE
Сравнение CWI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.42 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.84 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.96 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 5.16 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CWI и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и XLE
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.91% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и XLE
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -71.26% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -18.79% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -26.04% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -66.81% | +32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -2.08% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -18.05% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 7.14% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и XLE
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.05% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 13.94% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 24.93% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 26.06% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 29.48% | -12.43% |