PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CWI charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности CWI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции XLE немного отстают с 9.80%.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам CWI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between CWI and XLE is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2007 г.

0.60

The correlation between CWI and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWI и XLE

Секторы
CWI
XLE

Финансовые услуги

18.4%

-

Технологии

15.6%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

CWI
18.4%
XLE

-

Технологии

CWI
15.6%
XLE

-

Промышленность

CWI
8.0%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
XLE

-

Здравоохранение

CWI
5.3%
XLE

-

Энергетика

CWI
4.9%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
XLE

-

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
XLE

-

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
XLE

-

Недвижимость

CWI
0.9%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CWI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.38

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.56

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

6.80

+2.79

CWI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и XLE

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-71.26%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.98%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-20.14%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-26.04%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-66.81%

+32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.73%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-17.93%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.64%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 5.28%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.16%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

16.48%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

21.12%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

25.76%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

29.58%

-12.53%

Сравнение комиссий CWI и XLE

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и XLE

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что сопоставимо с доходностью XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CWI and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to CWI (5.28%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, CWI leads with 9.82% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CWI has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWI has performed better with a 9.82% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI and XLE have nearly identical dividend yields, around 2.66%.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор