Сравнение CWI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
CWI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1.87% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции SPDW немного впереди с 9.30%.
CWI
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.02%
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и SPDW
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
CWI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
CWI
SPDW
Сравнение CWI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.34 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.49 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 9.76 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CWI и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и SPDW
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.91% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и SPDW
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -60.02% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.55% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -30.21% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -34.98% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.63% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -13.01% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и SPDW
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 8.14% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.31% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 11.51% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 17.57% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.26% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.15% | -0.10% |