PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from State Street - CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности CWI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции SPDW немного впереди с 10.09%.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between CWI and SPDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.94

The correlation between CWI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и SPDW

Секторы
CWI
SPDW

Финансовые услуги

17.4%
22.9%

Технологии

14.9%
13.7%

Промышленность

7.8%
19.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Энергетика

5.0%
5.5%

Сырьевые материалы

4.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Финансовые услуги

CWI
17.4%
SPDW
22.9%

Технологии

CWI
14.9%
SPDW
13.7%

Промышленность

CWI
7.8%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

CWI
5.3%
SPDW
8.3%

Энергетика

CWI
5.0%
SPDW
5.5%

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
SPDW
7.3%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
SPDW
3.8%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
SPDW
5.7%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
SPDW
3.3%

Недвижимость

CWI
0.9%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

CWI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.07

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.87

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

10.93

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CWI и SPDW

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-60.02%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.55%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.53%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-30.21%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-34.98%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.87%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-12.91%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и SPDW

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.81% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.63%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.17%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.60%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.49%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.26%

-0.13%

Сравнение комиссий CWI и SPDW

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и SPDW

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CWI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 9.91% for CWI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.70% for CWI.

CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.04% for SPDW.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор